اندیکاتور RSI شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Indicator) یک ابزار معاملاتی می باشد که در تحلیل تکنیکال به کار می رود. این اندیکاتور شتاب تغییرات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند و نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار را تایید می کند. عددهای این اندیکاتور در دو سطح، بین ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است؛ و معمولاً نشان دهنده هیجان بازار است. این اندیکاتور توسط J. Welles Wilder Jr در سال 1978 و در کتاب «مفاهیم جدید در سیستم معاملاتی تکنیکال» معرفی گردید.
فهرست
نحوه عملکرد اندیکاتور RSI:
این اندیکاتور یکی از پرکاربردترین و بهترین ابزارهای موجود با عنوان اندیکاتور rsiشناخته می‌شود. اندیکاتور را با نام شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) نیز نام برده می شود که rsi مخفف آن محسوب می‌شود. اندیکاتور rsi به عنوان یک اندیکاتور مومنتوم (Momentum) نیز شناخته می‌شود.
از اندیکاتورهای مومنتوم برای مشخص نمودن قدرت و ضعفی که در قیمت یک دارایی وجود دارد، استفاده می‌شود. بررسی شتاب افزایشی یا کاهشی قیمت‌ها برای فعالان بازار های مالی اهمیت زیادی دارد. اندیکاتور rsi بهترین ابزار برای این کار است.
کاربرد اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال
کاربرد مهم اندیکاتور rsi این است که می‌توانید از آن برای تشخیص خط روند و پیش بینی رفتار قیمت سهام از طریق مناطق اشباع خرید و فروش استفاده کنید. با تحلیل خط روند می توانید پیش‌بینی نقاط حساس خرید و فروش را به دست آورید. بنابراین از خروجی اندیکاتور rsi می‌توان سیگنال‌های صعودی و نزولی قیمت‌ها را به دست آورد.
در این اندیکاتور باید به این نکته توجه داشت که سیگنال‌های تایم فریم‌های بزرگتر یا سیگنال‌هایی که با روند مطابقت دارند، از اعتبار بیشتری برخوردار خواهند بود. به عنوان مثال استفاده از سیگنال‌های صعودی زمانی که سهم در روند صعودی قرار دارد و سیگنال‌های نزولی زمانی که سهم در روند نزولی قرار دارد، معتبرتر می باشند.
فرمول محاسبه RSI
اندیکاتور rsi برای اینکه بتواند نقاط دقیق اشباع خرید را مشخص کند و معامله‌گران طبق آن برنامه ریزی خود را انجام دهند از یک فرمول خاص استفاده می‌کند. این فرمول نشان دهنده نوسان قیمت در مدت ۱۴ روز قبل می باشد.
قدرت نسبی(RSI) با فرمول دو مرحله‌ای زیر محاسبه می‌شود:
مرحله اول مقدار قدرت نسبی RS با توجه به فرمول زیر محاسبه می شود. در این مرحله میانگین سود یا زیان به میانگین درصد افزایش یا کاهش قیمت طی دوره محاسبه می شود.
میانگین ضرر/ میانگین سودRS =
مرحله دوم پس از مشخص شدن مقدار RS شاخص قدرت نسبی(RSI) برابر فرمول زیر به دست می آید:
RSI = 100-[100/(1+RS)]
تنظیمات اندیکاتور rsi :
اندیکاتور rsi تنظیمات پیشفرض متفاوتی دارد. فعالان بازار سرمایه طبق استراتژی سرمایه‌گذاری خود در هر یک از بازارهای مالی می‌توانند تنظیمات مورد نظر خود را اعمال کنند.
تنظیمات دوره محاسباتی اندیکاتور RSI به صورت پیشفرض 14 و براساس تایم فریم مورد نظر اعمال می گردد. یعنی اینکه که اگر در تایم فریم روزانه مورد استفاده قرار می گیرد، در محاسبات از 14 کندل روزانه و اگر در تایم فریم هفتگی باشد، 14 کندل هفتگی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
از تعداد کندل‌ها (Candle) برای تعیین میانگین سود و ضرر استفاده می شود. برای این مسئله به کندل قبلی توجه می‌کنند و بسته شدن آن را با سود و زیان مورد بررسی قرار می‌دهند.
اگر میانگین کندل‌های فعلی که قیمت آن‌ها از کندل‌های قبل از خود بیشتر باشند، نشان دهنده میانگین سود می باشند. چنانچه میانگین کندل‌های فعلی کمتر از کندل‌های قبلی باشد، میانگین ضرر را نشان می‌دهند و محاسبات را طبق این میانگین‌های سود و ضرر محاسبه می‌کنند.
محدوده اشباع در RSI
منحنی اندیکاتور RSI در محدوده سطوح صفر تا 100 نوسان می کند. در بسیاری از بازارها دو سطح 30 و 70 دارای اهمیت زیادی می باشند.
منحنی RSI در طول یک روند صعودی بالاتر از سطح 30 قرار گرفته و به سمت سطح 70 حرکت می کند ولی در طی روند نزولی اغلب به سمت سطح 30 یا کمتر از آن حرکت می‌کند. این فرضیات به تحلیل‌گران کمک می‌کنند تا قدرت روند را تشخیص داده و برگشت‌های احتمالی بازار را مشخص کنند.
مناطق اشباع خرید و فروش به شما دستور نمی‌دهد که در این شرایط حتما باید معامله کنید، بلکه به شما هشدار می‌دهند که در مورد قیمت، حساسیت بیشتری به خرج دهید.
اشباع خرید و اشباع فروش
وقتی سطح قیمت فعلی از ارزش ذاتی آن بیشتر باشد، اشباع خرید اتفاق خواهد افتاد. عوامل مختلفی ممکن است این اشباع خرید را افزایش دهند. زمانی که اشباع خرید به وجود می آید خیلی از معامله‌گران منتظر برگشت قیمت‌ها می باشند.
زمانی که ریزش اندیکاتور RSI به وقوع پیوندد فعالان بازارهای مالی متوجه می فهمند که اشباع فروش در حال به وجود آمدن می باشد. در این مواقع معامله‌گران معمولا فروشی انجام نمی دهند. کمی صبر می‌کنند تا بتوانند رده پایی از افزایش قیمت را پیدا کنند.
وقتی اشباع فروش اتفاق بیفتد امکان دارد که مدت زمانی کوتاه یا طولانی طول بکشد تا قیمت‌ها روند صعودی پیدا کنند. هر چند بعضی از معامله‌گران از این حالت برای انجام معامله استفاده می‌کنند و منتظر نمی‌مانند. این موضوع به استراتژی معامله مخصوص به خودتان ارتباط دارد.
این استراتژی در اندیکاتور rsi از اهمیت زیادی برخوردار می باشد، ولی نمی‌تواند صد در صد ضمانت کند که کدام نقطه آخرین کف و سقف می باشد و شما در صورت ورود به خرید یا فروش می‌توانید به سود دلخواهتان برسید. امکان دارد در سیگنال اشباع فروش روند ادامه‌دار بودن روند نزولی ادامه پیدا کند. از این رو فروش در این مواقع دارای ریسک بالایی می باشد.
سیگنال‌های خرید و فروش در اندیکاتور RSI
در سیگنال‌های معاملاتی، RSI به عنوان یک اندیکاتور مهم به حساب می آید. اغلب تحلیل‌گران از اندیکاتور RSI برای سیگنال خرید و فروش سهام استفاده می‌کنند.
مناطق اشباع خرید و فروش در این اندیکاتور، هنگامی که RSI بالاتر از خط 70 باشد به این معنی می باشد که سهم بیش از حد خریداری شده است؛ بنابراین ممکن است که بازار در کوتاه مدت روند اصلاحی داشته باشد. همچنین اگر RSI کمتر از خط 30 باشد، نشان می دهد.
در این منطقه سهام بیش از حد فروخته شده است و احتمالا به قیمت‌های جذابی برای خرید نزدیک شده ایم. البته باید این مسئله را در نظر داشت که گاهی نتایج به‌دست آمده از تحلیل RSI ممکن است مارا به گمراهی بکشاند؛ پس بهتر است در کنار سیگنال‌های اندیکاتور RSI از سایر عوامل مانند سطوح مقاومت وحمایت، میانگین متحرک یا اندیکاتور MACD نیز مورد استفاده قرار گیرد.
به کارگیری استراتژی واگرایی در معاملات
واگرایی‌ها را توضیح دادیم که می‌توانند نقش مهمی در کسب سودهای کلان و پیروزی در معاملات بازارهای مالی شما داشته باشد. اگر می خواهید در مورد به وجود آمدن دره در نمودار خود اطلاعات مهمی کسب کنید، باید در حین کار با اندیکاتور rsi به واگرایی نیز توجه داشته باشد.
وقتی اندیکاتور rsi واگرایی نزولی را نشان می دهد بهتر است برای ورود به معامله فروش اقدامات مهمی انجام دهید؛ چون که معامله‌گران حرفه‌ای با فروش سهام خود در این مواقع، سودهای کلانی به دست می آورند. وقتی در این اندیکاتور با واگرایی صعودی روبه‌رو شدید، اقدام به معامله خرید خود کنید.
در به کارگیری استراتژی واگرایی توجه ویژه‌ای به حد ضرر خود نیز داشته باشید و آن را از کف قبلی، پایین‌تر در نظر بگیرید چون ممکن است کف جدیدی به وجود نیاید. چنانچه کف جدید به وجود آید متوجه نادرست بودن تحلیل خود خواهید شد. در این مواقع حد ضرر فعال خواهد شد.
تعیین حد ضرر نقش مهمی در کاهش ریسک سرمایه‌گذاری شما دارد و اجازه نخواهد داد که سرمایه‌های خود را به خاطر تحلیل‌های اشتباه از دست بدهید. البته از تحلیل نادرست هیچ گونه هراسی نداشته باشید. این تحلیل‌ها به شما کمک خواهند کرد که تحلیل تکنیکال و کار با اندیکاتور rsi را بهتر یاد بگیرید.
جمع بندی
اندیکاتور rsiیکی از پرکاربردترین و بهترین ابزارهای موجود تحلیل تکنیکال به حساب می آید. کاربرد مهم اندیکاتور rsi این است که می‌توانید از آن برای تشخیص خط روند و پیش بینی رفتار قیمت سهام از طریق مناطق اشباع خرید و فروش استفاده کنید.
منحنی اندیکاتور RSI در محدوده سطوح صفر تا 100 نوسان می کند. در بسیاری از بازارها دو سطح 30 و 70 دارای اهمیت زیادی می باشند. منحنی RSI در طول یک روند صعودی بالاتر از سطح 30 قرار گرفته و به سمت سطح 70 حرکت می کند ولی در طی روند نزولی اغلب به سمت سطح 30 یا کمتر از آن حرکت می‌کند.
البته باید این مسئله را در نظر داشت که گاهی نتایج به‌دست آمده از تحلیل RSI ممکن است مارا به گمراهی بکشاند؛ پس بهتر است در کنار سیگنال‌های اندیکاتور RSI از سایر عوامل مانند سطوح مقاومت وحمایت، میانگین متحرک یا اندیکاتور MACD نیز مورد استفاده قرار گیرد.
